La librairie « nse » permet de calculer de manière robuste l’écart-type d’estimateurs basés sur des simulations stochastiques. La librairie donne accès plus de trente méthodes d’estimations. Nous illustrerons l’utilité de « nse » dans le cadre de séries simulées dont l’autocorrélation est extrême. Nous proposerons également une application à la gestion des risques financiers dans laquelle nous évaluerons la précision de la « Value-at-Risk » lorsque le modèle de risque sous-jacent est estimé par des méthodes de simulation stochastique.

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