Notre conférence portera sur l’utilisation de la programmation orientée objet via Rcpp. Un exemple de modélisation financière où ces techniques sont très utiles sera présenté à titre de fil conducteur. Les participants seront néanmoins capables de suivre la présentation sans connaissance préalable en finance.
L’utilisation de modèles à changement de régime est maintenant très répandue pour modéliser la dynamique des séries de rendements financiers. Il existe un nombre très élevé de spécifications possibles pour ce genre de modèle. En l’absence de techniques de programmation orientée objet, le programmeur doit fixer le nombre de régimes, le nombre de séries financières à modéliser, la spécification individuelle de chacune, ainsi que leur structure de dépendance. En pratique, il est souvent nécessaire de considérer un grand nombre de variations de ces différents aspects du modèle, par exemple lorsqu’on désire faire une étude comparative, ou bien lorsqu’on désire utiliser des techniques d’agrégation de différents modèles. L’exercice de programmation devient alors fastidieux, pouvant parfois nécessiter plusieurs milliers de lignes de code redondantes. Notre conférence illustrera comment ce problème peut être résolu par un programmeur R à l’aide de la programmation orientée objet avec Rcpp. Ces connaissances sont souvent très utiles en pratique, par exemple pour notre groupe de recherche dans le cadre d’un projet subventionné par l’Autorité des marchés financiers. Le présentateur est également co-auteur du package MSGARCH, qui utilise une approche similaire pour implémenter des modèles GARCH à changement de régime.